Os slides a seguir foram preparados como material de apoio à disciplina Pesquisa em Mercado de Capitais do Mestrado em Ciências Contábeis
da Universidade Federal do Espírito Santo - UFES

Fonte: ELTON, E.; GRUBER, M.; BROWN, S., GOETZMANN, W. Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos. São Paulo: Editora Atlas, 2004.


Características do Conjunto de Oportunidades em Condições de Risco (Cap. 4)



Delineamento de Carteiras Eficientes (Cap. 5)



Técnicas de Cálculo da Fronteira Eficiente (Cap. 6)



Estrutura de Correlação entre Retornos de Títulos: Modelo de Índice Único (Cap. 7)



Estrutura de Correlação entre Retornos de Títulos: Modelos de Índices Múltiplos e Técnicas de Agrupamento (Cap. 8)




O Modelo Padrão de Precificação dos Ativos (Cap. 13)


Respostas dos exercícios do Cap. 13


Versões não Convencionais do Modelo de Formação de Preços de Ativos (Cap. 14)



Discounting Risky Cash Flows - Various Lines of Attack (Cap. 2) Danthine e Donaldson (2005)


DANTHINE, J. P.; DONALDSON J. B. Intermediate Financial Theory. Londres: Editora Elsevier – 2nd. Edition - 2005


Testes Empíricos de Modelos de Equilíbrio (Cap. 15)




Modelo de Formação de Preços por Arbitragem - APT (Cap. 16)


Respostas dos exercícios do Cap. 16